Аннотация:
Статья посвящена анализу стратегии динамического ценообразования, которая получила широкое распространение на рынках электронной коммерции. Стоит отметить, что одним из первых сегментов интернет-рынка, на котором начала применяться модель динамического ценообразования, стали пассажирские авиаперевозки. Объектом исследования в данной статье выступает рынок низкобюджетных авиаперевозок. Предметом исследования является стратегия динамического ценообразования по системе «низкие издержки» на рынке пассажирских авиаперевозок. В статье представлена математическая модель, позволяющая найти оптимальную цену билета в определенный момент времени, которую может использовать авиакомпания, работающая по системе «низкие издержки». Показано, что цена билета в текущий момент времени зависит от таких параметров, как количество дней, оставшихся до вылета, уровень заполняемости салона самолета, время покупки потребителем билета на рейс. Ориентируясь на данные показатели, авиакомпания может определить оптимальную динамическую цену билета.
Загайнова Екатерина Витальевна, аспирант экономического факультета МГУ им. М. В. Ло- моносова, г. Москва, е-mail: katerina.zagaynova@yandex.ru
Attanasio O. Consumer durables and inertial behaviour: Estimation and aggregation of Ss rules of automobiles // Review of Economic Studies. — 2000. — Vol. 67. — No. 4. — P. 667–696.
Attanasio O. P., Vissing-Jørgensen A. Stock-Market Participation, Intertemporal Substitution, and Risk-Aversion // American Economic Review. — 2003. — Vol. 93. — No. 2. — P. 383–391.
Chen X., Favilukis J., Ludvigson S. C. An estimation of economic models with recursive preferences: Economic models with recursive preferences // Quantitative Economics. — 2013. — Vol. 4. — No. 1. — P. 39–83.
Cruz E. M. de la, Martínez-Cañete A. R., Aguilar I. P. S. Intertemporal preference parameters for some European monetary union countries // Applied Economics. — 2007. — Vol. 39. — No. 8. — P. 997–1011.
De Veirman E., Dunstan A. Time-Varying Returns, Intertemporal Substitution and Cyclical Variation in Consumption // B. E. Journal of Macroeconomics: Topics in Macroeconomics. — 2011. — Vol. 11. — No. 1. — P. 39.
Doppelhofer G. Intertemporal Macroeconomics // Cambridge Essays in Applied // Economics. — 2009. — P. 36.
Epstein L. G., Zin S. E. Substitution, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: A Theoretical Framework // Econometrica. — 1989. — Vol. 57. — No. 4. — P. 937–969.
Favero C. A. Consumption, Wealth, the Elasticity of Intertemporal Substitution and Long-Run Stock Market Returns: CEPR Discussion Paper 5110. C. E. P. R. Discussion Papers. — 2005. — P. 26.
Friedman M. The Permanent Income Hypothesis // NBER. — 1957. — P. 20–37.
Gomes J. F., Kogan L., Yogo M. Durability of Output and Expected Stock Returns // Journal of Political Economy. — 2009. — Vol. 117. — No. 5. — P. 941–986.
Gomes F. A. R., Ribeiro P. F. Estimating the elasticity of intertemporal substitution taking into account the precautionary savings motive // Journal of Macroeconomics. — 2015. — Vol. 45. — P. 108–123.
Hall R. E. Intertemporal Substitution in Consumption // Journal of Political Economy. — 1988. — Vol. 96. — No. 2. — P. 339–357.
Hall R. E. Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence // Journal of Political Economy. — 1978. — Vol. 86. — No. 6. — P. 971–987.
Hansen L. P., Singleton K. J. Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models // Econometrica. — 1982. — Vol. 50. — No. 5. — P. 1269–1286.
Havranek T. et al. Cross-country heterogeneity in intertemporal substitution // Journal of International Economics. — 2015. — Vol. 96. — No. 1. — P. 100–118.
Havranek T., Rusnak M., Sokolova A. Habit Formation in Consumption: A Meta-Analysis: Working Paper 2015/03. Czech National Bank, Research Department. — 2015. — P. 40.
Khvostova I., Larin A., Novak A. Euler Equation with Habits and Measurement Errors: Estimates on Russian Micro Data // Working paper WP BRP 52/EC/2014. HSE. — 2014. — P. 32.
Kim D., Ryou J. Time Preference and Saving Rate: Implications for Global Imbalances // Journal of Money and Finance. — 2012. — Vol. 26. — No. 3. — P. 61–92.
Lettau M., Ludvigson S. C. Euler equation errors // Review of Economic Dynamics. — 2009. — Vol. 12. — No. 2. — P. 255–283.
Lucas R. E. Asset Prices in an Exchange Economy // Econometrica. — 1978. — Vol. 46. — No. 6. — P. 1429–1445.
Mankiw N. G. The permanent income hypothesis and the real interest rate // Economics Letters. — 1981. — Vol. 7. — No. 4. — P. 307–311.
Modigliani F., Brumberg R. Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data // Post-Keynesian economics. — London: Allen & Unwin, 1955. — P. 388–436.
Neely C. J., Roy A., Whiteman C. H. Risk Aversion Versus Intertemporal Substitution // Journal of Business & Economic Statistics. — 2001. — Vol. 19. — No. 4. — P. 395–403.
Ogaki M., Reinhart C. M. Measuring Intertemporal Substitution: The Role of Durable Goods // Journal of Political Economy. — 1998. — Vol. 106. — No. 5. — P. 1078–1098.
Okubo M. The Intertemporal Elasticity of Substitution: An Analysis Based on Japanese Data // Economica. — 2011. — Vol. 78. — No. 310. — P. 367–390.
Padula M. Euler Equations and Durable Goods. University of Naples, Italy: CSEF Working Paper 30. — 1999. — P. 37.
Pakos M. Estimating intertemporal and intratemporal substitutions when both income and substitution effects are present: the role of durable goods // Journal of Business & Economic Statistics. — 2011. — Vol. 29. — No. 3. — P. 439–454.
Siegel S. Consumption-Based Asset Pricing: Durable Goods, Adjustment Costs, and Aggregation. Rochester. — NY: Social Science Research Network, 2008. — P. 51.
Singleton K. J. Empirical dynamic asset pricing: model specification and econometric assessment. Princeton University Press, 2009. — P. 480.
Summers L. H. Tax Policy, the Rate of Return, and Savings // National Bureau of Economic Research. — 1982. — Working Paper 995. — P. 46.
Vissing-Jorgensen A. Limited Asset Market Participation and the Elasticity of Intertemporal Substitution // Journal of Political Economy. — 2002. — Vol. 110. — No. 4. — P. 825–853.
Yagihashi T., Du J. Intertemporal elasticity of substitution and risk aversion: are they related empirically? // Applied Economics. — 2015. — Vol. 47. — No. 15. — P. 1588–1605.
Yogo M. A Consumption-Based Explanation of Expected Stock Returns // The Journal of Finance. — 2006. — Vol. 61. — No. 2. — P. 539–580.
Consumer Price Index (BLS) [Electronic resource]. URL: http://www.bls.gov/cpi.
Public-Use Microdata: Consumer Expenditure Survey (BLS) [Electronic resource]. URL: http://www.bls.gov/cex/pumdhome.htm.
Finance Rate on Consumer Installment Loans at Commercial Banks, New Autos 48 Month Loan FRED Economic Data [Electronic resource]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/TERMCBAUTO48NS.
