2014, №1

Прогнозирование банковских кризисов в развитых странах на основе метода «деревьев классификации»

Просмотров: 1

Аннотация:

В статье предложен подход к прогнозированию банковских кризисов, основанный на методе «деревьев классификации» (Binary Classification Tree). На основе предложенного подхода было построено бинарное дерево и определены пороговые значения возникновения банковских кризисов для выборки развитых стран. Также эконометрически выявлена достоверность выявленных пороговых значений индикаторов для целей прогнозирования банковских кризисов.

Скачать статью в формате PDF
Скачано: 2, размер: 471.6 KB

Мариев Олег Святославович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой эконометрики и статистики Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета; старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург; e-mail: olegmariev@mail.ru

Трофимов Андрей Александрович, аспирант ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург; e-mail: trofimov_aa@mail.ru

  1. Chamon M., Manasse P., Prati A. Can We Predict the Next Capital Account Crisis? // IMF Staff Papers. — 2007. — Vol. 54. — No. 2. — P. 270-250.
  2. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. Financial Liberalization and Financial Fragility // International Monetary Fund, 1998. — 53 p.
  3. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The Determinants of Banking Crises. Evidence from Developing and Developed Countries // The World Bank. — 1997. — P. 3-18.
  4. Ghosh S., Ghosh A. Structural Vulnerabilities and Currency Crises // IMF Working Paper. (Washington DC: International Monetary Fund). — 2002. — No. 02(9).
  5. Kaminsky G. L. Currency and Banking Crises. The Early Warnings of Distress // International Finance Discussion Papers. — 1998. — № 629 — P. 1-41.
  6. Kaminsky G. L., Reinhart C. M. The Twin Crises. The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems // American Economic Review, American Economic Association. — 1999. — Vol. 89(3) — P. 473-500.
  7. Laeven L., Valencia F. Resolution of Banking Crises. The Good, the Bad, and the Ugly // IMF Working Paper, International Monetary Fund. — 2010. — № 10(146).
  8. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises. A New Database // IMF Working Paper, International Monetary Fund. — 2008.
  9. Mannase P., Roubini N. Rules of Thumb for Sovereign Debt Crises. // IMF Working Paper (Washington DC: International Monetary Fund). 2005. — No. 05(42).
  10. Mehrez G., Kaufmann D. Transparency, Liberalization and Financial Crises // The World Bank, 2003. — 56 p.

Tags: